Nous recherchons pour notre client un Quant pour une mission longue a Paris 13

Contexte : Au sein Trading Risk Office dont le but est d?accompagner le trading sur tous les sujets

environs 30 personnes dont une 10ne à Paris (le reste à NY et HK);

Ils travaillent avec les Quants, ils les aident à obtenir les validations des pricers qu?ils ont développé


Résolution de notice issue de la validation des pricers et développement des réserves modèles


Risk Management donc gère les risques pour chacune des business line (gestion des priorités avec les traders)


Gère les grands projets tels que la disparition du Libor ?





Profil candidat:
Pour intervenir sur :

- Résolution de notice sur la validation des modèles et réserve modèle

Réserve modèles

Et aussi résolution de notice sur la validation de modèles

Donc il y a réserve modèles et modèles tout court

- Capable de coder en Python (et éventuellement en C++)

En résumé : Mission de revue de modèles pour remédier à l?ensemble des réserves modèles

1) Supprimer les réserves obsolètes (certaines sont anciennes, d?autres pas documentés)

2) Revue de calcul de réserve

3) Documenter les réserves dans les frameworks pour répondre aux demandes du régulateur

Profil :

Bonne connaissances des modèles / comprends les modèles

Documentation en anglais

Automatisation en python